بررسی و آزمون رفتار توده‌وار سرمایه‌گذاران با استفاده از انحرافات بازده سهام از بازده کل بازار در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1380 تا 1384

بررسی و آزمون رفتار توده وار سرمایه گذاران با استفاده از انحرافات بازده سهام از بازده کل بازار در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1384

آزمون روند آشوبی در بازده سهام بازار اوراق بهادار تهران

بررسی تأثیر متغیر مازاد بازده بازار بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

در این تحقیق با توجه به اهمیت رابطه ریسک و بازده برای سرمایه گذاران به تأثیر مازاد بازده بازار بر مازاد بازده سهام پرداخته شده است و برای اندازه گیری دقیق تأثیر مازاد بازده بازار از متغیرهایIMV ، SMB و HML استفاده گردیده است. همچنین در این تحقیق برای کاهش همبستگی بین متغیرها روش تشکیل پرتفوی بکار رفته است. این تحلیل در یک الگوی سری زمانی از فروردین  سال 1378 تا اسفند 1384 انجام گرفته است. در نه...

آزمون توزیع بازده سهام در بورس اوراق بهادارتهران بین سالهای 90-1380

در سالهای گذشته بسیاری از تئوریهای مالی مانند مدل بهینه‌سازی پرتفوی مارکوییتز، مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شارپ- ترینیر- جنسن، قیمت‌گذاری اختیارها توسط بلک-شولز و غیره مبتنی بر فرض توزیع نرمال بازدهی‌ها بوده است، اما پژوهشهای اخیر این فرض را رد می‌کند. اگر توزیع بازدهی‌ها متفاوت از توزیع نرمال باشد، نوع متغیرها و شیوه بکارگیری آنها در این مدل‌ها با چالش روبرو می‌شود. بنابراین مهم است که...

بررسی روابط تجربی بین بازده سهام، تغییر بازده و حجم معامله در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل‌های

بررسی تأثیر متغیر مازاد بازده بازار بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

در این تحقیق با توجه به اهمیت رابطه ریسک و بازده برای سرمایه گذاران به تأثیر مازاد بازده بازار بر مازاد بازده سهام پرداخته شده است و برای اندازه گیری دقیق تأثیر مازاد بازده بازار از متغیرهایimv ، smb و hml استفاده گردیده است. همچنین در این تحقیق برای کاهش همبستگی بین متغیرها روش تشکیل پرتفوی بکار رفته است. این تحلیل در یک الگوی سری زمانی از فروردین  سال 1378 تا اسفند 1384 انجام گرفته است. در نه...